Biệt danh ban đầu của CSKA là "Chuồng ngựa" bởi nơi tập luyện đầu tiên của họ được đặt ở một khu vực mà trước đó nó là một chuồng ngựa[1].Nó ban đầu được coi là hơi có phần xúc phạm, nên về sau nó đã được đổi thành "Những chú ngựa", và hiện nay biệt danh này được dùng bởi cầu thủ và fans như một cái tên quen thuộc, cùng với những từ khác như "Những anh chàng bộ đội" (tiếng Nga: армейцы) và "Đỏ-Xanh da trời" (Tiếng Nga: красно-синие).